?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

В предыдущей записи на эту тему я спросил, верны ли классические теоремы экономики, если мы будем рассматривать "реалистические" модели человеческого поведения? Я понимал, что вряд ли я первым задал этот вопрос. Тем интереснее было узнать из блога Марка Тома о недавней работе Роджера Фармера с соавторами как раз на эту тему.

Фармер и др. рассмотрели модель рациональных игроков на финансовом рынке с выполнением стандартных условий теорем благосостояния (оказывается, именно так переводится welfare theorems) и двумя маленькими дополнениями: игроки у них рождаются и умирают. Так как жизнь игрока не бесконечна, ему важно не только среднее состояние рынка за большой промежуток времени (in the long run we all are dead, как говорил один известный экономист), но и динамика за время, сравнимое с его жизнью: как известно, у поколения, начавшего трудовую деятельность в период рецессии, доходы за жизнь на 20% меньше, чем у поколения периода бума.

Важный вывод авторов состоит в том, что при этом условии рынок перестает быть эффективным в смысле первой теоремы благосостояния: появляется несколько точек равновесия, причем только одна из них Парето-эффективна.

Мне было бы интересно понять, насколько этот механизм похож на тот, о котором я размышлял: "нелокальность". На первый взгляд кажется, что тут есть общее свойство: в модели Фармера и др. для каждого игрока важна не только элементарная трансакция, но и состояние системы в целом. Впрочем, я недостаточно знаю предмет, чтобы уверенно делать такой вывод.

В любом случае мне кажется оправданным предположение, что теоремы теоретической экономики верны при довольно жестких предположениях о поведении "агентов". Так как реальные люди, похоже, ведут себя иначе (например, имеют привычку помирать), даже качественные выводы этих теорем, возможно, не описывают действительность.

Comments

( 45 comments — Leave a comment )
gomberg
Jan. 26th, 2013 05:15 am (UTC)
Все что вы говорите, это что теоремы благосостояния верны в условиях, которые не описывают реальный мир. Но это понимает любой абсолютно ортодоксальный мейнстримный экономист. Практически вся современная экономическая наука именно об этом. Идеализированная модель, из которой эти теоремы выводятся нужна прежде всего именно для того, чтобы понимать, почему в той или иной ситуации они НЕ ДЕЙСТВУЮТ. Как и любая теорема, первая теорема о благосостоянии состоит, прежде всего из описания условий, в которых будет верно некое следствие. Понимание, в чем именно заключаются эти условия и есть самое главное (собственно говоря, в этом и суть моего иронического отношения к т.н. "либертарьянцами" австрийского разлива: они отказываются формально моделировать рынки в том числе и для того, чтобы нельзя было понять, что с ними может быть не так). С этой идеализированой модели начинают анализ: но не заканчивают. Нигде. Даже в Чикаго.

Вы сейчас напоминаете человека, который, прочтя учебник физики, пришел к выводу, что физики не учитывают силу трения. Вот она есть, и без нее мы бы по земле ходить не смогли - а физики считают, что мы без трения и шарообразные скользим по идеальной плоскости, идиоты такие.

На самом деле, в реальной экономической науке есть куча всего, к чему реально можно высказывать серьезные претензии. Но то, чего говорите вы - абсолютно не по адресу. После этого поста приходится сказать, что той экономической науки, с которой у вас несогласие просто не существует.
taki_net
Jan. 26th, 2013 08:43 am (UTC)
Науки, вероятно, да, а поп-экономики, состоящей из утверждения об универсальной применимости - очень даже существует.
(no subject) - gineer - Jan. 26th, 2013 09:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - taki_net - Jan. 26th, 2013 09:47 am (UTC) - Expand
(no subject) - misha_b - Jan. 26th, 2013 10:24 am (UTC) - Expand
aintlion
Jan. 26th, 2013 08:47 am (UTC)
"Вы сейчас напоминаете человека, который, прочтя учебник физики, пришел к выводу, что физики не учитывают силу трения. Вот она есть, и без нее мы бы по земле ходить не смогли - а физики считают, что мы без трения и шарообразные скользим по идеальной плоскости, идиоты такие."
У физики есть модели учитывающие и силу трения.Они громоздкие и трудны для понимания.Поэтому в учебник начального уровня их не включают. Нужна физика с учетом всех сил - пожалуйте на более сложный курс.В экономике есть что-то подобное?
(no subject) - insead_hec - Jan. 26th, 2013 10:01 am (UTC) - Expand
(no subject) - aintlion - Jan. 26th, 2013 11:04 am (UTC) - Expand
(no subject) - insead_hec - Jan. 26th, 2013 05:47 pm (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Jan. 30th, 2013 01:42 am (UTC) - Expand
gomberg
Jan. 26th, 2013 05:25 am (UTC)
Давайте так. Я сейчас в аэропорту - писать не очень удобно. Приеду домой и в ближайшие дни мы с вами подробно разберем первую теорему о благосостоянии: как я это со студентами делаю. Обещаю, что там будет сколько угодно ситуаций, когда выводы теоремы неверны - намного больше, чем вы сами придумаете. И ВСЕ эти ситуации будут из андергредных учебников экономики: т.е., из того, что уже настолько стандартно и настолько давно стандартно, что этому учат студентов (преподавание андергредам в нашей профессии крайне консервативно).
scholar_vit
Jan. 26th, 2013 05:28 am (UTC)

Договорились

(Deleted comment)
(no subject) - misha_b - Jan. 26th, 2013 10:25 am (UTC) - Expand
(no subject) - abba65 - Jan. 26th, 2013 12:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - angerona - Jan. 27th, 2013 03:40 am (UTC) - Expand
(no subject) - profpr - Jan. 26th, 2013 02:44 pm (UTC) - Expand
gegmopo4
Jan. 26th, 2013 11:12 am (UTC)
Из уравнения идеального газа вы тоже не получите явление конденсации, но это не означает, что оно совершенно неприменимо. Учли несколько дополнительных деталей («объём» молекул, дальнодействие) — и уравнение Ван-дер-Ваальса уже качественно описывает и конденсацию.
vsopvs
Jan. 26th, 2013 01:54 pm (UTC)
сегодня попалось на глаза на тему предполагаемого рационального поведения: а ум я куда дену?
gomberg
Jan. 28th, 2013 08:54 pm (UTC)
Ладно, попробуем.

Для начала опишу словами модель, о которой идет речь. Самая простая ее версия - экономика обмена, без времени и риска (как у Ильфа и Петрова: родились, побрились, померли). Состоит она из нескольких простейших ингредиентов.

1. Пространство потребления: сушествует n товаров, каждый из которых может быть потреблен в любом неотрицательном количестве. Что такое товар и чему равнo n пока оставим за скобками, произвольную делимость товаров примем за приемлемое приближение - пусть там корень квадратный из двух машин - все это, на самом деле, мелочи (хотя и об этом много кто и аккуратно думал). Элемент пространства потребления (n-мерный вектор) называется потребительской корзиной.

2. Общество состоит из I человек.

3. У каждого человека на пространстве потребления заданы субъективные рациональные предпочтения: т.е., он может делать утверждения типа "корзина x мне нравится не меньше корзины y" и отношение предпочтения "нравится не меньше чем" полно (сравнимы любые две корзины) и транзитивно (если x не хуже y, a y не хуже z, to x не хуже z). Рациональное поведение означает максимизацию этих предпочтений (выбор субъективно лучшего согласно им).

Из технических соображений можно добавить, что предпочтения удовлетворяют некому понятию непрерывности (это не очень важно, но сильно упрошает жизнь) и "ненасыщенности", т.е. что рядом с любой корзиной есть что-то лучшее (это уже нетривиально влияет на результаты, кстати, но и оно мелочь). Если эти свойства соблюдены, то предпочтения можно представить функцией полезности - можно обойтись и без нее (с ней проше: можно пользоваться стандартными оптимизационными приемами из школьного курса).

Отмечу, что понятие рациональности не зависит от данного задания потребительского пространства - это свойство конкретной модели, а не самой рациональности. Рациональность - это только полнота и транзитивность предпочтений). Сама по себе рациональность - не теория, в том смысле, что она не фальсифицируема в отрыве от потребительского пространства. В данной конкретной модели это пространство зафиксировано особым и весьма нетривиальным образом - в чем, на самом деле, и суть ваших претензий к этой модели. Об этом позже.

4. Изначально каждому человеку принадлежит некая потребительская корзина, причем все имеющиеся товары кому-то принадлежат. Это очень важно, от этого очень много всего зависит.

Дальше два определения:

5. Любое перераспределение изначальных потребительских корзин (без потери и появления обшего количества товаров) на индивидуальные потребительские корзины называется "возможным".

6. Возможное распредление товаров между людьми называется Парето эффективным, если в любом другом возможном распределении товаров, хотя бы одному человеку, полученая им потребительская корзина ему будет нравиться меньше: иначе говоря, оно эффективно, если нельзя сделать кому-то лучше, не сделав кому-то хуже.

Существуют версии этой же модели с производством (преобразованием одних товаров в другие), временем, и риском - основные результаты в них те же. У всех этих версий будут свои дополнительные "проблемы стилизации", но пока сконцентрируемся на самой простой экономике обмена.

Убегаю на лекцию, потом продолжу.
scholar_vit
Jan. 29th, 2013 06:34 am (UTC)
Спасибо. Жду.
(no subject) - gomberg - Jan. 29th, 2013 07:19 pm (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Jan. 30th, 2013 01:08 am (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Jan. 30th, 2013 01:08 am (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Jan. 30th, 2013 01:13 am (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Feb. 1st, 2013 12:01 am (UTC) - Expand
(no subject) - scholar_vit - Feb. 1st, 2013 12:21 am (UTC) - Expand
gomberg
Feb. 1st, 2013 12:14 am (UTC)
До сих пор, про сами рынки я ничего не говорил. Теперь пора поговорить о них.

Понятие конкурентного равновесия подразумевает т.н. полные конкурентные рынки. Что значат эти два прилагательных?

1. Полнота рынков означает, что любой товар можно обменять (по некоторой цене) на любой другой. В контексте модели без времени и риска условие это не слишком напряжное, по кр. мере если с правами собственности все в порядке (см. выше) и если у нас есть деньги, т.е. ненужно искать партнера для бартера. Ну да, могут быть всякие сложности, но они, вобщем, второго порядка. Когда добавим риск и время, требование полноты станет намного более свирепым - тогда об этом и поговорим.

2. А вот с конкурентностью проблемы могут начаться уже и тут. Конкурентность рынков обозначает, что с точки зрения каждого их участника, его собственный вклад в формирование цен настолько ничтожен, что им можно пренебречь. Иначе говоря, с точки зрения каждого индивидуума, цены никак не зависят от того, сколько и каких товаров он хочет потребить (в частности, никаких скидок в супермаркете за то, что купишь три пачки стирального порошка: цена каждой пачки не должна зависить от того, сколько пачек тобой куплено).

Напротив, если индивидуум интернализирует то, что, скажем, чем больше некоего товара он купит или продаст, тем выше (или ниже) будут цены на него, то мы говорим, что у этого индивидуума есть монопольная сила. В последнем случае децентрализованое равновесие практически никогда эффективным по критерию Парето не будет.

До сих пор речь шла о крайне упрощенной модели: ни производства, ни времени, ни риска. Завтра постараюсь добавить производство - там сразу куча дополнительных проблем возникнет.

Edited at 2013-02-01 12:17 am (UTC)
mikev
Feb. 1st, 2013 03:39 am (UTC)
А нельзя ли пояснить, как монопольность нарушает эффективность Парето?
(no subject) - gomberg - Feb. 1st, 2013 05:25 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mikev - Feb. 1st, 2013 09:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Feb. 1st, 2013 09:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mikev - Feb. 1st, 2013 10:08 pm (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Feb. 1st, 2013 11:31 pm (UTC) - Expand
gomberg
Feb. 2nd, 2013 01:27 am (UTC)
Теперь добавим производство. С производством в этой модели все очень стилизовано. Фактически, мы просто добавляем к описанию модели "технологии" (какие комбинации каких товаров необходимы для производства какого-то количества иного товара) и кому эти технологии принадлежат (т.е., кто получит прибыль от их использования). Из-за этого несколько видоизменяется понятие возможного распределения товаров: надо учесть, что часть изначально заданых потребительских корзин может пойти не на потребление, а на производство тех товаров, которые, в итоге, и будут потреблены.

При определении конкурентного равновесия предполагается, что технологии эти находятся в распоряжении маленьких фирм, управляемых их владельцами: постольку поскольку никаких промежуточных звеньев между владельцем и менеджером нет, фирма будет стремиться максимизировать доход (увеличеный доход позволит ее владельцу выбрать лучшую потребительскую корзину). Идея полноты и конкурентности рынков, по сути, прежняя: владелец фирмы может купить любые необходимые ему для производства товары (и продать им произведенные) по фиксированой (с его точки зрения) конкурентно-рыночной цене. При этом он не ограничен никаким "бюджетом": если производство выгодно, он расплатится (модель у нас все еще статическая, без времени, в долг в ней никто не берет (без времени долгов не бывает), вопросы возможности получения кредита не стоят - если нужно, расплачиваюсь за необходимые товары из прибыли немедленно).

Тут, правда, возникают некие проблемы с существованием равновесия. В частности, если есть фиксированые затраты на производство (скажем, прежде чем запустить новый авиалайнер в производство, нужно вложить большие средства в его придумывание и отлаживание - а уж потом производить каждый следующий сравнительно дешево; ну или написать роман долго и трудно, потом надо делать макет - тоже затратно; а копии надеать, хоть тиражом в мильон экзермпляров - дешево), то может оказаться, что конкурентное равновесие не существует (или, по кр. мере, в любом конкурентном равновесии некий товар совсем не производится, что Парето неэффективно). Но об этом завтра.

Edited at 2013-02-02 01:31 am (UTC)
abba65
Feb. 5th, 2013 03:29 pm (UTC)
Осмелюсь напомнить, завтра уже давно настало... ждем продолжения!
(no subject) - gomberg - Feb. 5th, 2013 11:36 pm (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Feb. 7th, 2013 09:36 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ppk_ptichkin - Feb. 8th, 2013 06:55 pm (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Feb. 8th, 2013 11:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Feb. 9th, 2013 02:54 am (UTC) - Expand
(no subject) - ppk_ptichkin - Feb. 9th, 2013 03:33 pm (UTC) - Expand
(no subject) - gomberg - Feb. 12th, 2013 05:44 am (UTC) - Expand
(no subject) - ppk_ptichkin - Feb. 12th, 2013 02:24 pm (UTC) - Expand
( 45 comments — Leave a comment )

Profile

knot
scholar_vit
scholar_vit

Latest Month

August 2018
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Paulina Bozek